コツコツドカンはもうやめにしませんか?

当ブログの記事に共感していただけたら、また読みにきてもらえると嬉しいです。読者の方が多くなると更新励みになります^_^

(以前からの投稿に、加筆&リライトしました。読みやすくなっているはず……ですw)

こんにちは!投資の水先案内人 Nekko ( @Nekko_crypto_c ) です^_^

今回はチャート分析からは離れて、
「コツコツドカンを回避するにはどうしたら良いか?」についてお話していきます。

(少しづつ加筆していく形になりますがご了承下さい。加筆した際にはTwitterでお知らせします)

コツコツドカンとは?

もはや説明不要かもしれませんが、
少額での利益を積み重ねていく(コツコツ)ものの、ある日大きな損失をだす(ドカン)ことを指します。

コツコツドカンの状況に今、いない方

今すぐにこのページを閉じて下さい。はっきり言って時間の無駄ですので^_^;
そんなあなたは間違いなく優秀なトレーダーです!
人生は有限ですので他のことに時間を使って下さいm(_ _)m

コツコツドカンで悩んでいる方へ

一方でコツコツドカンで悩んでいる方には是非お読み頂きたいと思います。

別に何かを売るわけでもないし、煽っているわけでもありませんのでご安心くださいw

ただ、日本の色々なトレーダーの方のお話を伺うと9割以上がこちらに入ってしまっているのではないかと思います。

該当する方はこれからお話することを実行していくことで
徐々に改善していけますのでぜひご覧下さい。

なお以下の—————–部分は

自己紹介&当ブログで実現したい夢」でも似たような話をしておりますので、お読み頂いた方は飛ばして下さい。(お読み頂き感謝致しますm(_ _)m )

はじめまして!投資の水先案内人 Nekko ( @Nekko_crypto_c ) と申します^_^ 当ブログを訪れて下さり感謝してい...

—————–

私も偉そうなことは言える立場にはないのですが、
運よく3代続く投資家の家系に生まれ、
20年間の投資人生で、1年を除いて負け越した年はありませんでした(その1年も大きな負けではなく十分リカバリー可能な範囲でした)。

そして投資を始めた際に一番最初に言われたことが、
ファンダメンタルズでもなくテクニカルでもなく、リスク管理の大切さです。

そして
あなたが今、コツコツドカンに陥っているのなら
それはあなた自身の投資の勉強が間違っているのではなく、
中高生の頃から投資・金融教育をしてこなかった日本の社会的問題だと思っています。

今までマーケットの世界で色んな経験をさせてもらいました。それを今度は社会へ恩返しをしたいと思い、このサイトは立ち上げております。

その為、このブログではリスク管理の大切さを、角度を変えて何度もお伝えしていくつもりです。

これは自分の残された人生のテーマだと思って取り組んでいきたいと思っています。

私ごとになりましたがお読み頂きありがとうございます!

—————–

さて、それではコツコツドカンの話に戻りましょう。

コツコツドカンのパターン

コツコツドカンに陥っている方はどちらかに当てはまると思います。

自分のケースがどちらかを確認してみましょう。

①勝率が高くて利益が少ない

②勝率が低く利益も少ない

そもそも勝率を把握されていない方もいらっしゃると思います。
大丈夫です!これから少しづつ進んでいきましょう。

まず勝率の定義を確認しましょう。
勝率=利益がでた取引数÷全取引数
になります。

本日はまずご自身のトレードが①なのか②なのかを確認してみましょう。

なお、目指すべきところはこちらです。

勝率が高く利益も多い
勝率が低いが、利益は多い。(ポイントはこちらでも勝ち組トレーダーへ行けるということです!)

あなたのケースは①②のどちらだったでしょうか?

まず②の方からいきましょう。

こちらの方はリスク管理に加えて
基本的な相場の原則(ダウ理論など)の本質的な理解が不十分な可能性があります。

まずはリスク管理をしっかり学んでから、相場の勉強を始めましょう。
大丈夫です。これからコツコツとやっていけば十分身につきますので安心して下さい。

さて次に①の方。

勝率が高くて、利益が少ないかた。

まさにコツコツドカン型です。。

今の所は自分がコツコツドカン型の投資をしてしまうタイプだと認識して頂ければ結構です。
今後の投稿できちんと解決策、改善策はお示ししていきますので安心して下さい。

なお、答えを言うと、
コツコツドカンを回避するのには数学(統計学)を使うことになります。
ただ、皆さんに統計学を勉強して下さいと言っているのではない点はご理解下さい。

簡単な算数です。

まずは平均利益を求めましょう
平均利益=全トレードのうち、勝ちトレードの利益を合計し、勝ちトレード数で割ったもの。
平均損失=全トレードのうち、負けトレードの損失を合計し、負けトレード数で割ったもの。

文字だけだとわかりづらいので具体的な数字で確認してみましょう。
(トレード)
1回目 +50
2回目 +30
3回目 -10
4回目 +20
5回目 -60
6回目 +10
7回目 -40
8回目 +20
9回目 -50
10回目 +10

勝ちトレード回数 6回 合計利益額 140
負けトレード回数 4回 合計損失額 160

よってここで計算してみましょう。
平均利益=140÷6=23(端数切り捨て)
平均損失=160÷4=40
と出ました。

ここでは1回取引すると利益は少なく、損失は大きい、
要はコツコツドカンを再現してみました。

現状を知ることが何より大事です。
皆さんも自分の平均利益、平均損失を計算してみて下さいね^_^

さて、ここまでの投稿で
勝ちトレードの回数が多くても
(つまり、勝率=勝ちトレード回数÷総トレード回数=6回÷10会=60%とある程度高くても)、
損失が大きくなってしまうケースのカラクリがわかったと思います。

そして平均利益と平均損失まで求めましたね。

そこからもう一歩踏み込んでリスク管理の方法をさぐっていきましょう。

リスクリワード比率(RR比率)

平均利益÷平均損失
つまり平均利益と平均損失の比率をリスクリワード比率
(通常RR比率と書くことが多いです)と呼びます。

 

R  R  比 率 = 平 均 利 益 ÷ 平 均 損 失

それでは早速上記の例で計算してみましょう。
RR比率=平均利益÷平均損失=23÷40=0.575 となります。

上記の例で気づかれたと思いますが、勝率だけよくても利益は出せません。 
また、RR比率が低くても利益が出せません。 

勝率とRR比率のバランスが大事なのです。

よってどちらを改善していくべきなのか、またはいずれかを改善していくべきなのかを検討する必要があります。

仮に勝率が60%で、
トータルの利益がプラス(つまり合計利益額が合計損失額が上回る)になるのはどのような状態かを考えてみましょう。

そのためには勝率と期待値がどのような関係にあるのかを考える必要があります。

以下で考えていきましょう。

勝率とRR比率の関係

期待値

まず期待値という考え方を導入しましょう。
簡単にいうと①「得られる値」を②「確率」によって重み付けした数値ということになります。(以下では①は「得られる値」、②は「確率」を表しています。)

簡単な例を出します。

サイコロで1から4の目が出たらそれぞれ20円、5から6の目が出た場合にはマイナス30円とします。
この時1から4の目がでる確率は4÷6です。そして得られる値はいずれも20円。
一方で5から6の目がでる確率は2÷6です。そして得られる値はいずれもマイナス30円。

この時の期待値=①20 × ②(4÷6) + ①(-30) × ②(2÷6) =3.3となります。

トレードへ期待値の概念を導入する

ではトレードで期待値を導入してみましょう。
すると
得られる値は平均利益、平均損失、確率はそれぞれ勝率、負け率(=1-勝率)となります。

そして
期待値=①平均利益× ②勝率 + ( -①平均損失)×負け率  
となります。

(注意)
平均損失の値はプラスで計算しますが(上記の例なら40)、得られる値としてはマイナスですよね。
よって平均損失の前にマイナスをつけます。 ここは間違いがちなので注意してくださいね。

この期待値がプラスになることではじめてトレード全体の損益がプラスになります。

よって

①平均利益× ②勝率 + (-①平均損失 )×負け率>0 

の場合の条件を考えます。

式を変形しましょう。
以下では①②は外しますね。

(-平均損失)×負け率を右辺へ移項します
平均利益× 勝率>平均損失×負け率

両辺を平均損失で割ります
平均利益÷平均損失× 勝率>負け率

両辺を勝率で割ります
平均利益÷平均損失>負け率÷勝率

ここまできたら見えてきましたね。
そう。
平均利益÷平均損失とはRR比率のことです。
一方、負け率は(1-勝率)ですので
最終的には以下の関係式が得られます。

R  R  比  率  >  (  1  –  勝  率  )  ÷   勝  率

これが
トレード全体損益をプラスにするため
つまり
勝つため
のRR比率と勝率の関係です。

リスク管理をする上ではとても大事なので覚えておきましょう^_^

勝率60%のときのRR比率は?

この不等式に
勝率60%を代入してみましょう。
RR比率>(1-60%) ÷60%
%は比率ですので100%=1 60%=0.6となります。これを踏まえて計算すると

RR比率>0.4÷0.6
RR比率>0.666666….
となります。
0.666666….より大きい値が条件式ですので
0.67
となります。

これで求まりましたね。

つまり勝率60%の時は
RR比率が0.67以上であれば
トータル損益がプラスになるということです

まとめ

利益を継続的に産み出していくためには、

1.まず自分のトレードの勝率とRR比率を知る 

2.どこを改善していけば良いかを考える(それは勝率かもしれませんし、RR比率かもしれません。あなたのケース次第で変わってきます) 

3.その為にはどのような行動をしていけば良いかを考える。
(勝率が高くて、利益が少ない①のコツコツドカン型の方は、
必然的にRR比率を意識して、損失を減らして利益を伸ばす戦略を取ることになります) 

その為の戦略として、「損小利大」を常に頭に置いておくことです。

損切り(ロスカット)は早めに、 
利益はできるだけ伸ばすということです。 

その為の具体的戦略として
トレンドに一旦のったら、早めに利確をしない為のトレーリングストップや、
ロスカットラインを買い(売り)注文したときから、売り(買い)での逆指値注文を置いておくことが考えられます。

と同時にメンタル面も鍛える必要があります。

ロスカットラインに逆指値を置いていても、
いざその金額に近づくと金額変更してしまうと意味がないですよね。
そして(未実現の)損失状態となったらそれが利益に反転するのを待つようになります。
その結果、ズルズルと損失が拡がってしまいます。
ここに勝率が高くても、利益が伸ばせない原因が眠っています。

そのような行動をとらない為に、普段から練習をする必要があります。

具体例を出すと、TradingViewでは過去のチャートに遡って一本ずつチャートを動かす機能が付いています。
インタラクティブチャートの下の方にマウスを置くと
< – +> といった記号が出てきます。
この>で一本ずつローソク足が進められます。

それを使って、自分が扱っている銘柄や買ってみたい銘柄の昔のチャートを1本ずつ進めて、

”4/1 200円で買いを入れる、そしてこの195円の位置にロスカットラインを設定する、そしてチャートの足を進めていって6/3 に350円で売る。” (日にち、数字は全て仮定です)

といった一連の練習を繰り返していけば、本番のトレードでも実践できるようになります。

(完全に余談ですが、
私はこの練習をする為に、10年ほど前から某社の高いチャートソフトを使っていました。年間10万ちょっとです。
それがTradingViewでは無料アカウントで出来るんですから驚きです。。。。。昨年TradingViewを見つけて失神しそうになりましたw)

ありがとうございました!

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